Como Ganhar com Mesas Proprietárias Matematicamente

Pensa comigo: imagina que você tem uma estratégia que nos próximos 12 meses vai ficar EXATAMENTE no EDGE, ou seja, você opera 1 pra 1, por exemplo, e vai ganhar em 50% dos trades.

Nessa situação, operando nosso capital normalmente haveria prejuízo, devido aos custos de comissão, spread, swap negativo, etc...

Pra ganhar disso, como sempre nos fala o Júlio, precisa ter lucros em um número de operações acima do EDGE, +- de 5% a 10%. Assim, se em 100 trades no ano, fazendo sempre 1 pra 1, você ganhar em 53 a 55 deles, você muito provavelmente estaria no lucro.

Ter esse win rate de 52% a 55% é que é dificílimo!

Ficar no 50% já é difícil, mas pode acontecer de forma mais provável que 55%, claro. E embora esse EDGE equilibrado gere perdas, se as operações não forem muitas (scalper, p. ex), a perda é pouca e a pessoa vai "sobrevivendo"

PS Altere o EDGE pra o seu caso. Exemplo, se opera sempre 3 pra 1 (RR de 1:3), 25% de operações lucrativas é o ponto do breakeven (sem custos). Considerando os custos, de 26,25% a 27,5% seria o ideal necessário pra ganhar alguma coisa.

Agora vamos pras Mesas Proprietárias

Considerando que a maioria das Mesas tem Objetivo de +15% (em 2 fases), e DD Máx de -10%, se eu opero com uma estratégia que ganha 50% das vezes, fazendo 1 pra 1, a chance de aprovação é de 40%.

Colocando em números: Comprar 100 testes no ano. Considerando um custo de US$ 500 por teste, eu gastaria US$ 50,000.00.

Opero sempre 1:1. É esperado que se minha estratégia ficar no BREAKEVEN (50% de win rate), eu passe em 40 testes, e reprove os outros 60.

Com as 40 contas aprovadas, mantenho a estratégia, espera-se que eu perca 20 contas, e consiga lucros nas 20 restantes. Aqui há um equilíbrio, pois com a conta aprovada, não é necessário mais ganhar 15%, pode ser apenas 10%, pra igualar com o Limite pra perder a conta (-10%)

Assim, se nas contas que eu perdi, eu atingi o limite de -10% do Drawdown máximo, então nas contas que eu ganhei, eu ganhei 10%. A Maioria das Mesas paga 80% desse valor para o cliente.

Considerando que as contas são de US$ 100K, cada uma das 20 Mesas daria um retorno de +US$ 8000, totalizando US$ 160,000.00 dólares. Retirando o "investimento" de US$ 50,000.00, ainda sobra um ótimo valor.

E o melhor, essas 20 contas voltam a ficar com US$ 100 mil de saldo para novas rodadas.

Na 2ª rodada, mesmo limite de perda, e mesmo objetivo, então 10 contas seriam perdidas, e teria lucro nas outras 10, gerando +US$ 80,000.00 no total, totalmente líquido, pois os custos iniciais já teriam sido cobertos

Na 3ª Rodada, perde 5 das 10 contas, e ganha em 5, total de +US$ 40,000.00

Na 4ª Rodada, perde 3 (pra ser mais realista), e ganha em 2 contas, total de +US$ 16,000.00

Na 5ª Rodada, perde uma conta, e ganha na outra, total de +US$ 8,000.00

Encerrando aqui, já que as chances de ganhar com a conta restante são 50%, o total seria de +US$ 304,000.00 brutos, menos US$ 50,000.00 investidos, o ganho líquido seria de +US$ 254,000.00

OBVIAMENTE, isso é TEORIA, pois na TEORIA é simples, e FUNCIONA. A Prática é oooooutra história

Mesmo assim, são números interessantes, e que dá pra refletir. Ainda que slippages, custos, reprovações por descumprimento não intencional das regras, e ainda que o EDGE com a estratégia de 1 pra 1 seja inferior a 50%, ainda há bastante folga pra sair lucrativo desse "sistema" com as Mesas Proprietárias